Le latéral a rejoint l'AC Milan en Serie A sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, mais il n'a pas voulu faire part à l'entraîneur de Manchester City de son désir de relever un nouveau défi.

Walker a déclaré aux journalistes lors de sa présentation à Milan : "Lorsque j'ai parlé avec Pep, la conversation n'a pas été très facile en raison du respect que nous avons l'un pour l'autre et de ce que nous avons accompli à Manchester City. Je voudrais penser qu'il a gagné tout ce qu'il a gagné à Manchester City, j'ai aussi gagné tout ce qu'il a gagné. J'aime à penser qu'il sait ce que j'apporte au vestiaire et l'atmosphère que je crée. Je suis ici pour jouer au football. Je suis ici pour travailler avec mes coéquipiers. Mais à Manchester City, c'était ma famille, des cuisiniers au nettoyeur en passant par l'équipementier et les physios. Je dois essayer de trouver la même chose ici."